Høy Sannsynlighetshandel I dag så vi både VIX-futures og SP500-futures (ES), da aksjemarkedet slo nye rekordhøyder. SP500 på Record Highs Et spredningsdiagram av VIX og ES 11-forholdet. I dag var den første dagen VIX H-kontraktshandel som forrige måned. Det var mye press for å presse VIX i dag. Ordet i gropen var at det var en stor samtalekjøper i VIX-spill på en økning til 16 i mars. Vix-kalenderen rammet høyt på 1,94 på mandag, og har siden gått ned og avsluttet kl. 1,22 i dag. Tirsdag 31. januar 2017 For mange år siden hadde jeg en oppblåsningsvideo hvor jeg mistet 30k-handel med Interactive Brokers. Jeg var over-leveraged på en handel og det kostet meg. Det er handelsmenn som går allihop i handler hver dag, og mange feiler. Ikke spenne livet ditt besparelser på noen handel. Trading er ikke lett. Overskuddene er vanskelig å gjøre og tapene kan bli større enn du tror. Jeg har vært trading i 11 år og de første årene har jeg gjort noen dårlige feil som alle stammer fra disiplin og har en handelsplan. Ting kan være mye enklere hvis du automatiserer strategien din og får datamaskinen til å komme deg ut. Wolf-traderen gjorde en stor innsats på AAPL-inntjeningen i dag hvor han i utgangspunktet satse på at aksjen ville gå ned. Han kjøpte massevis av putter og solgte enda flere samtaler mot det for å senke marginen slik at han kunne gjøre enda større størrelse. Han overleverte handelen til hvor han enten ville gjøre mye eller miste alt. Handelen hadde ikke stor sannsynlighet for å trene. De fleste profesjonelle handelsfolk foretrekker å selge vol som går inn i inntekter. Det ser ut til at den store handel som utbrød medieoppmerksomhet på Reddit og Youtube, var falsk fordi fyren bak den brukte en demo-konto. Du kan fortelle fordi det er en D foran kontoen s, noe som betyr at det er en simuleringskonto hos Interactive Brokers. Han installerer blowup videoen på mange måter som min, bortsett fra at jeg brukte mange flere F-bomber og mistet ekte penger. Jeg tok ned de fleste av mine videoer av Internett som jeg kunne finne, men jeg er sikker på at det fortsatt er noen der ute som flyter rundt på internett. Det er ganske utrolig å se reaksjonen i aksjekurs når nyheter bryter ut at Carl Icahn har tatt en stor andel i et lavt priset ukjent lager. Voltari er oppe rundt 500 fra hvor han gjorde sitt siste kjøp. Carl hadde allerede eid VLTC-aksjer, men økte sin eierandel med 600 med en gjennomsnittspris på 0,85 per aksje. Dette er ikke første gang Carl Icahn har tatt en stor eierandel i et selskap og hadde denne effekten på lager. Noen handelsfolk følger aktivt sine handler og ser etter å investere i aksjer han tar store innsatser. Det er mange nettsteder der ute som kan hjelpe deg med å spore hans siste kjøp og beholdning. Et ganske nytt nettsted som jeg nettopp kom over RankandFiled. prøver å gjøre å søke på SEC-databasen mindre smertefull. Jeg har ikke brukt mye tid på nettstedet ennå, men jeg kan si at jeg liker visualisering av data, og det er et helt bedre å indeksere data enn SEC. gov. Søndag 23. november 2014 Jeg søkte på internett for en ETN-liste i Excel-format med premium og rabattprosent, og jeg kunne ikke finne den, så jeg lagde en selv. Dette er ikke en komplett liste, og jeg vil ikke oppdatere den. Verdiene er bare gjeldende fra 112114. Her er en offentlig lenke til den på Google Documents-ETN List Her er en delvis liste over de 10 beste ETNs-handelen til en rabatt - Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG iPath Long Utvide Market Vectors I PowerShares DB Cr Fredag 10. oktober 2014 Diagram over OVX Råolje Volatilitetsindeks. Mandag, 6. oktober 2014 De to aksjene med det høyeste alternativet implisitt volatilitetshandel i år ga resultater i dag. De to bestandene var ADHD og SNSS, to biopharma-aksjer som hadde underforstått volatilitet over 300, og i dagene som førte til kunngjøringen av deres fase III-resultater, implisert vol spiked til over 500. I dag ble resultatene kommet ut og begge selskapene skuffet. Begge aksjene gikk ned lavere. ADHD er ned aronud 54 på 6,42 for tiden og SNSS er ned 76 på 1,60 for tiden. Hvis du hendte å høre på konferansesamtalen fra ADHD denne morgenen, var Piper Jaffray den første som stiller spørsmål og de først gratulerte selskapet med resultatene og kom ut senere og sa at de gjentar et kjøp med et mål på 42. Dette kan være veldig forvirrende for investorer å høre, men prisen på aksjen lyver ikke. Sitat fra Piper Jaffray fra TheStreet Dagen som førte opp til annonseringen ADHD-lager, var zig zagging opp og ned 15 om dagen. Aksjen var en stor gamble, med rundt en 6 millioner aksjeflotte, den var klar for et stort trekk på pressemeldingen. Jeg vet ikke hvem i verden ville være å kjøpe eller forkorte aksjer foran pressemeldingen. De virkelige pengene som skal gjøres var i opsjonene. OTM 40 anmoder om at ADHD handlet på over 1 foregående handelsdag, og nå vil de utløpe verdiløs, aksjene ville ha hatt til å spike rundt 300 for at du skulle ta varmen på handel. I mellomtiden var de 5 putene trading over 0,50 forrige dag, og nå går det rundt 0,20. Den ideelle handelen på denne aksjen var å selge strengen (5 putter og 40 samtaler). Noe å merke seg frem til pressemeldingen var det korte salgsbudet som noen meglere (dvs. Interaktive meglere) og prisfallet førte til de siste dagene før pressemeldingen. Man kan spekulere på at den eneste personen som ville kutte en aksje med ventende fase III-resultater, gjorde det med kunnskap om hva utfallet var. Her er noen diagrammer og tall. Alternativkjeden dagen før utgivelsen av nyheter til ADHD - Alternativkjeden dagen for utgivelsen av nyheter til ADHD Hvis du trodde du kunne selge OTM-anropene på det åpne, kunne du ikke, markeds beslutningstakere arent det dumme. OTM kaller alle åpnet med 0 bud og 0,05 tilbud. Etter hvert som dagen utvikler seg, krympes de tilgjengelige korte aksjene i IB sammen med aksjekursen. ADHD Lånsatser som fører opp til pressemeldingen. Short Strangle (5 puts og 40 calls) chart - Torsdag 28. august 2014 Fra Wikipedia Et kasino tilbyr et sjansespill for en enkelt spiller hvor en rettferdig mynt kastes i hvert trinn. Gryten starter med 2 dollar og fordobles hver gang et hode vises. Første gang en hale ser ut, slutter spillet og spilleren vinner det som er i potten. Dermed vinner spilleren 2 dollar dersom en hale opptrer på første kaste, 4 dollar hvis et hode vises på første kaste og en hale på den andre, 8 dollar hvis et hode vises på de to første kaster og en hale på den tredje, 16 dollar hvis et hode vises på de tre første kaster og en hale på den fjerde, og så videre. Kort sagt, vinner spilleren 2 k dollar, hvor k er lik antall kaster. Hva ville være en god pris å betale kasinoet for å komme inn i spillet For å svare på dette, må vi vurdere hva som ville være gjennomsnittlig utbetaling: med sannsynlighet 12, vinner spilleren 2 dollar med sannsynlighet 14 spilleren vinner 4 dollar med sannsynlighet 18 spiller vinner 8 dollar, og så videre. Forventet verdi er dermed Forutsatt at spillet kan fortsette så lenge myntkastet resulterer i hodene, og spesielt at kasinoet har ubegrensede ressurser, vokser denne summen uten bundet, og den forventede gevinst for gjentatt spill er en uendelig mengde penger. Tatt i betraktning ingenting enn forventet verdi av nettoendringen i den monetære formuen, bør man derfor spille spillet til enhver pris hvis det tilbys muligheten. Likevel, i publiserte beskrivelser av spillet, uttrykte mange mennesker misjon i resultatet. Martin citerer Ian Hacking som sier at få av oss ville betale enda 25 for å komme inn i et slikt spill og sier at de fleste kommentatorer vil være enige. 2 Paradoxet er uoverensstemmelsen mellom hva folk synes villige til å betale for å komme inn i spillet og den uendelige forventede verdien. Onsdag 7. mai 2014 Tastytrade hadde en flott video som forklarer forskjellen mellom å gjøre bullish bets på VIX, VXX og UVXY når VIX-indeksen er under 15. For å oppsummere, utførte 2x leverte ETF UVXY dårlig for den lange volatilitetsstrategien i forhold til indeksen og VXX, og det var hovedsakelig på grunn av volatilitetstrening eller mer enkelt, negativ sammensetning på grunn av høy volatilitet over en tidsperiode. Søndag, 13. april 2014 Mens jeg testet noen alternativstrategier i TOS, la jeg merke til et problem med Thinkback-verktøyet. Når en aksjekurs splitter omvendt splitt, reflekterer opsjonsprisene ikke aksjekursdelingen. I stedet er opsjonene nå priset til den nye aksjekursen uten å justere for splittelsen. ThinkorSwim jobber med å løse feilen. Eksempel-BIB hadde en 2: 1 aksjesplitt 12414. BIB 90 streik CALL 12314 94.80. BIB 90 streik CALL 12414 3.80 Søndag 23. mars 2014 Jeg er sikker på at mange mennesker nylig har sett filmen Wolf on Wall Street og lurte på hvordan folk kunne få peddled til å kjøpe slike crappy selskaper tilbake på 1980-tallet og 90-tallet. Sikkert dette ville ikke skje igjen i dagens tid med all informasjon fritt tilgjengelig ved å gjøre et raskt søk på google. Vel, disse pumpene og dumpene svindel fortsetter å skje hver dag, og jeg er sjokkert på den siste historien om en av de største pumpe - og dumpeprodusenter til dato John Babikian. Det er mange artikler (1. 2. 3) som forteller historien om hvordan han brukte sin nettside Awesomepenniestocks til å pumpe og dumpe penny stocks, og hele tiden gjøre millioner i prosessen. Det gjør meg bare syk til å tro at folk fortsatt faller for hver ting hver dag. Det er et nettsted som beskriver mesteparten av penny-aksjene som promotoren pumpet på awesomepennyscams. Vennligst gjør din forskning før du handler noen av disse aksjene. Jeg hører selv om hvordan folk blir millionærer som handler disse pennyaktiene, men jeg garanterer deg at det er langt flere mennesker som mister enn å tjene penger som handler disse OTC-aksjene. Trading er en veldig hatt bedrift å være i, og penny aksjer er de mest risikable av alle typer aksjer du kan handle. Ikke tro sprøyten eller tro at det er lett å bli en millionær som handler disse aksjene. Fredag 30. november 2012 Gjennom årene har mange diskresjonære handelsmenn flyttet videre til andre jobber. Dagens handelsfolk har utviklet seg til handel fra en mer kvantitativautomatisert tilnærming. Handelsvolum de siste 3 årene har gått ned og evnen til å skalpe eminis har blitt stadig vanskeligere for diskretionære handelsmenn. Jeg sjekket ut min gamle men populære Trading Blogs-liste og fant ut at de fleste bloggene har forsvunnet eller forfatterne sluttet å legge ut rundt 2009. Jeg vil gjerne knytte noen nye interessante blogger og handelsrelaterte nettsteder som jeg ofte sjekker ut. ZeroHedge - Hovedforfatteren som kaller seg av den populære, fiktive filmkarakteren Tyler Durden, fra filmen Fight Club. og diverse andre forfattere rapporterer nyheten. De har også en separat live news rapportering kringkasting (Talking Forex). De rapporterer litt god informasjon, men ta alt de skriver med et saltkorn, og prøv ikke å bli en dum og dumme fan eller gullbug. Quantum Blog - En stilig matlabalgoritmisk handelsblogg som diskuterer hans backtesting-resultater. Han forfatter også bloggen Trading with Python. Milk Trader - En annen aspirerende automatisert næringsdrivende som skriver om sin koding i R og deler backtest resultatene fra ulike strategier hes testet frokost spredning er min favoritt. Kvantifiserbare kanter - En langvarig blogg som deler en mengde backtest-resultater fra Gap-handler til ukedagssannsynligheter. Systematisk Investor - En systematisk tilnærming til handel med fokus på longshort-strategier, teknisk analyse og mange kodeprøver med backtest-resultater. Tidlig portefølje - En annen R-blogg med mange backtests og strategidiskusjon. Mebane Faber - En porteføljeforvalter hos Cambria Investment Management deler sin modell og diskuterer strategier og trender. Kvantitativ handel - Ernest Chans blogg om handelsstrategier. Condor Options - Mange gode artikler om opsjoner, sprer og volatilitet. Jeg er futures Trader - Chris, en uavhengig handler gir sin på markedet og oppsettene han ser på. Michael Covel - Mange gode intervjuer fra profesjonelle handelsfolk og trender etter strategisk informasjon. Automated Trading System - Trend-systemer og resultatresultater samt gratis kode. Automatisert Trader - Et nettsted med artikler, nyheter, videoer og mer på alt automatisert. Scarr Visual Trading - Spread diagrammer, noen gratis, mest for et abonnement. Evnen til å sammenligne opptil 5 år av gangen på et spredt fra ett år til et annet er fint. Nå, hvis bare noen laget et nettsted med historiske termisk struktur diagrammer går tilbake 10 år. Quantpedia - Et nytt nettsted laget av gutta hos FinFiz som gir beviste handelsstrategier (for det meste tatt fra hvite papirer) og lar deg bestemme hvilken handel du vil, med et abonnement selvfølgelig. Ikke så dyrt hvis du vurderer alternativene til å bruke timer på å skure finansdokumenter, algotradinggroup forum eller SSRN. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant reklame. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår brukeravtale og personvernregler. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår personvernerklæring og brukeravtale for detaljer. Utforsk alle favorittemner i SlideShare-appen Få SlideShare-appen til å lagre for senere, selv frakoblet Fortsett til mobilnettstedet Opplast innloggingsoppføring Dobbeltklikk for å zoome ut Høyproblemer med handelsstrategier-miner Del denne SlideShare LinkedIn Corporation-kopien 2017 noe å lese: High Sannsynlighetshandel Strategier av Robert Miners Trading dagens markeder, herunder aksjer, futures eller Forex - kan være en utfordrende og vanskelig innsats. Men det er mulig å oppnå konsekvent suksess på dette feltet, hvis du er forberedt på å lære en komplett handelsplan fra inngang til utgang. I High Probability Trading Strategies skisserer forfatter og velkjent handelspedagoger Robert Miner alt aspekt av en praktisk handelsplan fra inngangen til exitthat han har utviklet i løpet av hans fremtredende tjuefemårige karriere. Resultatet er en komplett tilnærming til handel som vil tillate deg å handle trygt i en rekke markeder og tidsrammer. Med denne boken som veileder, lærer du raskt hvordan du gjenkjenner muligheter for høy sannsynlighet, angir nøyaktig oppføring og stopper priser, og administrerer en handel til den er helt lukket. Du vil oppdage hvordan de fire sentrale faktorene i dual-time-frame-momentum, mønster, pris og tid kan lede deg nedover veien til handelsresultat. Når du blir kjent med de påviste strategiene og teknikkene som læres i High Probability Trading Strategies, kommer du også til å forstå hvilken type markedsinformasjon du kan bruke til å ta bestemte handelsbeslutninger og hvordan du skal utføre disse beslutningene fra start til slutt. Miner lærer på en praktisk, trinnvis måte til en fullstendig handelsplan er utviklet. Mens ideene som er funnet her er avgjørende for handelssuksess, er den beste måten å lære på eksempel. Det er derfor Miner har viet en hel kapittelkallet Real Traders, Real Timeto-handelseksempler fremlagt av sine tidligere studenter. I det, vil du se hvordan de bruker strategiene som læres gjennom hele boken til markeder rundt om i verden. En ledsagende nettside fullfører denne omfattende læringspakken. Det er ikke et ord for ord-gjennomgang av materialet i boken, men et ekstra verktøy for å illustrere flere eksempler. Med det vil du lære å sette høyt sannsynlighetshandelsstrategier i praksis, dag for dag og bar for bar, for mange forskjellige markeder og tidsrammer. Skrevet med den seriøse aktøren i tankene beskriver High Probability Trading Strategies en praktisk tilnærming til å analysere markedsadferd, identifisere lønnsomme handelsoppsett, og gjennomføre og administrere handler fra inngang til exitthat vil du kunne bevare og utvide din kapital. Hvis du ønsker å få mest mulig ut av din tid i dagens markeder, kan du ikke lete lenger enn High Probability Trading Strategies.
No comments:
Post a Comment